El DNI se saca en el Consulado de España en CDMX
No: el DNI solo se expide en España. Qué documento te identifica como español en México, y qué son el NIE y el NIF si te los piden.
No, el DNI se expide únicamente en España; en el consulado se tramita el pasaporte y, para extranjeros, el NIE. Si lo que necesitas es identificarte como español en México, el documento es el pasaporte.
Si eres mexicano sin nacionalidad española y te piden «NIE», ese sí se pide en el consulado con cita: impreso EX-15 llenado en línea, impreso y firmado; tu pasaporte vigente con copia; INE que acredite domicilio en la demarcación; el impreso 790-012 generado en la sede de la Policía, y 208 pesos en efectivo. Llega por correo electrónico en unas 2-4 semanas. Es solo un número, no da residencia ni tarjeta.
Y si te piden un NIF para Hacienda española sin tener DNI ni NIE, es otro trámite distinto, también con cita en el consulado.